Forex trader rentabilidade estatística probabilidade

O Mito dos Rácios de Lucros Ao negociar o mercado cambial ou outros mercados, muitas vezes somos informados de uma estratégia comum de gerenciamento de dinheiro que exige que o lucro médio seja superior à perda média por comércio. É fácil assumir que esse conselho comum deve ser verdade. No entanto, se analisarmos mais profundamente a relação entre lucro e perda, é claro que as idéias antigas, comumente realizadas, talvez precisem ser ajustadas. Tutorial: o guia final para Forex ProfitLoss Ratio Uma relação de lucro refere-se ao tamanho do lucro médio em relação ao tamanho da perda média por comércio. Por exemplo, se o seu lucro esperado for 900 e sua perda esperada é de 300 para um comércio específico, sua relação de lucro é de 3: 1 - o que é 900 dividido por 300. Muitos livros de comércio e gurus defendem uma relação de lucro de pelo menos 2: 1 Ou 3: 1, o que significa que, para cada 200 ou 300, você faz por troca, sua perda potencial deve ser limitada a 100. (Para leitura relacionada, veja Limitação de Perdas). À primeira vista, a maioria das pessoas concordaria com essa recomendação. Afinal, nenhuma perda potencial deve ser mantida tão pequena quanto possível e qualquer lucro potencial seja o maior possível. A resposta é, nem sempre. Na verdade, este conselho comum pode ser enganador e pode causar danos à sua conta de negociação. O conselho geral de ter um índice de lucro de pelo menos 2: 1 ou 3: 1 por comércio é simplista, porque não leva em conta as realidades práticas do mercado cambial (ou de outros mercados), o estilo de negociação individual e A rentabilidade média dos indivíduos por fator de comércio (APPT), que também é conhecida como expectativa estatística. A importância da rentabilidade média por comércio A rentabilidade média por comércio (APPT) refere-se basicamente ao valor médio que você pode esperar para ganhar ou perder por comércio. A maioria das pessoas está tão focada em equilibrar seus índices de lucro ou na precisão de sua abordagem comercial que eles não sabem que existe uma imagem maior: Seu desempenho comercial depende em grande parte do seu APPT. Esta é a fórmula para a rentabilidade média por comércio: Rentabilidade média por comércio (Probabilidade de ganhar x Vitória média) - (Probabilidade de perda x Perda média) Permite explorar o APPT dos seguintes cenários hipotéticos: Cenário A: Digamos isso fora de 10 Negocia seu lugar, você ganha em três deles e você percebe uma perda em sete. Sua probabilidade de uma vitória é por isso 30, ou 0,3, enquanto sua probabilidade de perda é de 70 ou 0,7. Seu comércio médio vencedor faz 600 e sua perda média é de 300. Nesse cenário, o APPT é: como você pode ver, o APPT é um número negativo, o que significa que, para cada troca que você coloca, é provável que você perca 30. Isso é Uma proposta perdedora Mesmo que o índice de lucro seja 2: 1, essa abordagem comercial produz negócios vencedores apenas 30 do tempo, o que anula o suposto benefício de ter um índice de lucro de 2: 1. (Para leitura relacionada, veja A Importância de um Plano ProfitLoss). Cenário B: Agora, vamos explorar o APPT de uma abordagem comercial com uma relação lucratividade de 1: 3, mas tem mais negócios vencedores do que perder. Digamos dos 10 negócios que você coloca, você ganha lucro em oito deles, e você percebe uma perda em duas negociações. Aqui está o APPT: neste caso, mesmo que essa abordagem comercial tenha um índice de lucro de 1: 3, o APPT é positivo, o que significa que você pode ser lucrativo ao longo do tempo. Muitas maneiras de tornar-se rentável Ao negociar o mercado cambial, não há uma abordagem de gerenciamento ou negociação de dinheiro de tamanho único. O conselho tradicional, como garantir que o seu lucro seja superior à sua perda por comércio absoluto, não tem muito valor substancial no mundo comercial real, a menos que você tenha uma alta probabilidade de realizar um comércio vencedor. O que importa é que seu APPT seja positivo e que seus lucros globais sejam mais do que suas perdas globais. Para obter mais dicas de gerenciamento de dinheiro da forex, veja Assuntos de gerenciamento de dinheiro. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A taxa em que o nível geral de preços de bens e serviços está aumentando e, conseqüentemente, o poder de compra de. Merchandising é qualquer ato de promover bens ou serviços para venda a varejo, incluindo estratégias de marketing, design de exibição e. Quais são as chances de marcar um comércio vencedor. Quando muitos pensam em probabilidades, a primeira coisa que vem à mente é um lance de moeda - Tendo 50 chances de estar certo em um dado lance. Pode ser algo tão simples quanto um lance de moeda ser efetivamente aplicado ao mercado. Ele pode, pelo menos, fornecer-nos algumas ferramentas para se aproximar dos mercados e pode ser aplicado de muitas outras maneiras do que se poderia esperar. As perspectivas atuais dos comerciantes de probabilidade poderiam ser completamente erradas, e eles poderiam muito bem ser porque eles não estão ganhando dinheiro nos mercados. Este artigo é uma introdução às probabilidades de negociação e a uma seção comumente ignorada, mas parte integrante do sistema financeiro - estatísticas. Não tenha medo das estatísticas da palavra, tudo será explicado em inglês simples e sem muitos números ou fórmulas. Entendendo o lance da moeda No curto prazo. Qualquer coisa pode acontecer, é por isso que o lance de moedas é uma analogia apropriada para o mercado de ações. Vamos assumir que, em um momento dado, o estoque poderia simplesmente se mover para cima, pois poderia avançar (mesmo em um intervalo, os estoques movem-se para cima e para baixo). Assim, nossa probabilidade de obter lucro (seja curto ou longo) em uma posição é de 50. Embora esperançosamente ninguém faria negócios de curto prazo completamente aleatórios, começaremos com esse cenário. Se nós tivermos uma probabilidade igual de obter um lucro rápido (como um lance de moeda), uma série de lucros ou perdas sinalizam quais resultados futuros serão Não Não em negociações aleatórias. Este é um equívoco comum. Cada evento ainda tem uma probabilidade de 50, não importa o que os resultados vieram antes. Corridas acontecem em 5050 eventos aleatórios. Uma corrida refere-se a um número de resultados idênticos que ocorrem em uma linha. Aqui está uma tabela que exibe as probabilidades de tal corrida em outras palavras, as chances de lançar um determinado número de cabeças ou caudas em uma linha. Aqui é onde nos deparamos com problemas. Digamos que acabamos de fazer cinco negociações lucrativas seguidas. De acordo com a nossa tabela, que está nos dando a probabilidade de estar correto (ou errado) cinco vezes seguidas com base em uma chance de 50, já superamos algumas probabilidades sérias. As chances de obter o sexto comércio lucrativo parece extremamente remoto, mas na verdade isso não é o caso. Nossas chances de sucesso ainda são 50 Pessoas perdem milhares de dólares nos mercados (e nos casinos) por não perceber isso. A razão é que as probabilidades da nossa tabela são baseadas em eventos futuros incertos e na probabilidade de ocorrerem. Depois de ter concluído uma série de cinco comércios bem sucedidos, esses negócios não são mais incertos. Nosso próximo comércio começa uma nova corrida de potencial, e depois que os resultados estão em cada troca, começamos de volta ao topo da tabela, sempre. Isso significa que cada comércio tem uma chance de 50 de trabalhar fora. A razão pela qual isso é tão importante é que muitas vezes, quando os comerciantes entram no mercado, eles confundem uma série de lucros ou perdas como habilidade ou falta de habilidade. Isso simplesmente não é verdade. Se um comerciante de curto prazo faz vários negócios ou um investidor faz apenas algumas negociações por ano, precisamos analisar os resultados de seus negócios de forma diferente para entender se eles são simplesmente afortunados ou a habilidade real está envolvida. As estatísticas aplicam-se a todas as linhas de tempo, e é isso que devemos lembrar. O exemplo acima deu um exemplo comercial de curto prazo com base em uma chance de 50 estar certo ou errado. Mas isso se aplica a longo prazo Muito mesmo. O motivo é que, embora um comerciante só possa assumir cargos de longo prazo, ele ou ela estará fazendo menos negócios. Assim, levará mais tempo para obter dados de trocas suficientes para ver se a sorte é envolvida ou se era habilidade. Um comerciante de curto prazo pode fazer 30 negócios por semana e mostrar um lucro todos os meses durante dois anos. Esse comerciante superou as probabilidades de habilidade real. Parece ser assim, já que as chances de ter uma duração de 24 meses rentáveis ​​são extremamente raras, a menos que as chances mudem mais a seu favor de alguma forma. Agora, e quanto a um investidor de longo prazo que realizou três transações nos últimos dois anos, que foram rentáveis. Este comerciante exibe habilidades. Não necessariamente. Atualmente, este comerciante tem uma série de três, e isso não é difícil de conseguir, mesmo com resultados totalmente aleatórios. A lição aqui é que a habilidade não é apenas refletida no curto prazo (seja um dia ou um ano, diferirá pela estratégia de negociação) também será refletida no longo prazo. Precisamos de dados comerciais suficientes para determinar com precisão se uma estratégia é suficientemente significativa para superar probabilidades aleatórias. E mesmo com isso, enfrentamos outro desafio: enquanto cada comércio é um evento, assim é um mês e ano em que os comércios foram colocados. Um comerciante que colocou 30 transações por semana superou as chances diárias e as probabilidades mensais por um bom número de períodos. Idealmente, provar a estratégia ao longo de mais alguns anos apagaria toda dúvida de que a sorte estava envolvida devido a uma certa condição de mercado. Para o nosso comerciante de longo prazo fazer negócios que durarão mais de um ano, levará mais alguns anos para provar que sua estratégia é rentável durante este período mais longo e em todas as condições do mercado. Quando consideramos todos os cronogramas e todas as condições do mercado, nós realmente começamos a ver como ser rentável em todos os quadros de tempo e como mover as chances mais do nosso lado, alcançando maior chance aleatória de ter razão. Vale a pena notar que, se os lucros são maiores do que as perdas, um comerciante pode estar certo menos de 50 do tempo e ainda fazer um lucro. Como os comerciantes rentáveis ​​ganham dinheiro Então, obviamente, as pessoas fazem dinheiro nos mercados, e não é só porque eles tiveram uma boa corrida. Como obtemos as vantagens em nosso favor Os resultados lucrativos provêm de dois conceitos. O primeiro é baseado no que foi discutido acima - ser rentável em todos os prazos ou, pelo menos, ganhar mais em determinados períodos do que é perdido em outros. O segundo conceito é o fato de que existem tendências nos mercados, e isso não faz com que os mercados sejam uma aposta de 5050, como no exemplo da moeda. Os preços das ações tendem a correr em uma determinada direção ao longo de períodos de tempo, e eles fizeram isso repetidamente sobre a história do mercado. Para aqueles que entendem as estatísticas, isso prova que as corridas (tendências) nos estoques ocorrem. Assim, acabamos com uma curva de probabilidade que não é normal (lembre-se de que a curva do sino em que seus professores sempre falaram), é distorcida e comumente referida como uma curva com uma cauda gorda (veja o gráfico abaixo). Isso significa que os comerciantes podem ser lucrativos de forma consistente se usarem tendências, mesmo que estejam em um período de tempo extremamente curto. Se as tendências existem e não podemos mais ter uma amostragem aleatória de dados (trades) porque um viés nesses negócios provavelmente refletirá uma tendência, por que o exemplo de 50 chances acima é útil. O motivo é que as lições ainda são válidas. Um comerciante não deve aumentar o tamanho da sua posição ou assumir mais riscos (em relação ao tamanho da posição) simplesmente por causa de uma série de vitórias, o que não deve ser assumido como resultado da habilidade. Isso também significa que um comerciante não deve diminuir o tamanho da posição depois de ter uma corrida longa e rentável. Esta informação deve ser uma boa notícia. Novos comerciantes podem ter consolo no fato de que seu sistema de comércio pesquisado pode não ser defeituoso, mas sim está experimentando uma corrida aleatória de resultados ruins (ou ainda pode precisar de refinar). Também deve exercer pressão sobre aqueles que foram lucrativos para monitorar continuamente suas estratégias para que continuem lucrativos. Esta informação também pode auxiliar os investidores quando estão analisando fundos mútuos ou hedge funds. Os resultados de negociação são muitas vezes publicados mostrando retornos espetaculares sabendo um pouco mais sobre as estatísticas podem nos ajudar a avaliar se esses retornos provavelmente continuarão ou se os retornos acabassem por ser um evento aleatório. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A taxa em que o nível geral de preços de bens e serviços está aumentando e, conseqüentemente, o poder de compra de. Merchandising é qualquer ato de promover bens ou serviços para venda a varejo, incluindo estratégias de marketing, design de exibição e. Refere-se a estoques com uma capitalização de mercado relativamente pequena. A definição de boné pequeno pode variar entre as corretoras, mas as ferramentas de aprovação para melhor troca de Forex. Para ter sucesso, os comerciantes de forex precisam conhecer a matemática básica da probabilidade. Afinal, é difícil conseguir e manter os ganhos comerciais sem primeiro ter a capacidade de compreender os números e medi-los. Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras comerciais. No entanto, a diferença entre um bom comerciante e um grande é a sua compreensão das métricas e métodos de cálculo de desempenho e ganhos. As probabilidades e as estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com o comércio forex. Ao conhecer algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes definir metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação eficaz e avaliar os resultados. É útil rever os conceitos mais básicos de probabilidade e estatísticas para o comércio forex. Compreendendo a matemática da probabilidade, você saberá a lógica usada por sistemas negociando mecânicos e por conselheiros peritos (EA). Distribuição normal A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais é normalmente distribuído. A distribuição uniforme implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um continuum é aproximadamente igual. Este é o tipo de distribuição que resultaria da difusão artificial de objetos tão uniformemente quanto possível através de uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles. No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, um preço de pares de moedas provavelmente será encontrado dentro de uma determinada área em qualquer momento. Essa é sua distribuição normal, e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço provavelmente será encontrado. A distribuição normal oferece aos operadores de forex poder de previsão quanto à probabilidade de que um preço de par de moedas alcance um certo nível durante um determinado período de tempo. Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular os meios (médias) dos preços do forex para determinar sua distribuição normal. Se um grande número de preços de amostra forem verificados, a distribuição normal formará a forma de uma curva de sino quando plotada graficamente. Quanto maior o número de amostras, maior será a curva. As regras de médias simples são úteis para os comerciantes, mas as regras da distribuição normal oferecem poder preditivo mais útil. Por exemplo, um comerciante pode calcular que o movimento diário médio de um par forex é, digamos, 50 pips. No entanto, a distribuição normal também pode dizer ao comerciante a probabilidade de que um determinado movimento diário do preço caia entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips. De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68 das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média (média), e cerca de 95 serão encontrados dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, existe uma probabilidade de 99,7 que a amostra caia dentro de três desvios-padrão da média. A distribuição normal e as funções de desvio padrão em consultores especializados (EA) e sistemas de negociação ajudam os comerciantes de Forex a avaliar a probabilidade de que os preços possam mover uma certa quantia durante um determinado período de tempo. No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos ao usar o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gerenciamento de risco. Mesmo que a probabilidade de um evento raro (como uma redução de preço de 50) pode parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem tornar a possibilidade muito maior do que aparece durante cálculos de distribuição normais. A confiabilidade da análise depende da quantidade e qualidade dos dados Ao modelar as curvas de distribuição normais, a quantidade e a qualidade dos dados dos preços dos insumos são muito importantes. Quanto maior o número de amostras, maior será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras. Assim, para testar uma estratégia de negociação forex estimando os resultados das trocas de amostras, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 transações para chegar a conclusões estatisticamente confiáveis ​​quanto aos parâmetros testados. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 negócios são mais confiáveis ​​do que aqueles de uma análise de apenas 50 comércios. Dispersão e expectativa matemática para estimar o risco Para os comerciantes forex, as características mais importantes de uma distribuição são sua expectativa matemática e dispersão. A expectativa matemática para uma série de comércios é fácil de calcular: basta somar todos os resultados comerciais e dividir esse montante pelo número de comércios. Se o sistema de negociação for lucrativo, a expectativa matemática é positiva. Se a expectativa matemática é negativa, o sistema está perdendo em média. A inclinação relativa ou a planicidade da curva de distribuição é mostrada pela medição do spread ou dispersão dos valores de preços dentro da área de expectativa matemática. Normalmente, a expectativa matemática para qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M (X). Portanto, a dispersão pode ser definida como D (X) M (XM (X) 2. E, uma raiz quadrada de dispersões é chamada de desvio padrão, mostrada na sigla matemática como sigma (). A dispersão eo desvio padrão são criticamente importantes para o gerenciamento de riscos Nos sistemas de negociação forex. Quanto maior o valor do desvio padrão, maior será o potencial de redução, e quanto maior o risco. De igual modo, quanto menor o valor do desvio padrão, menor será a redução ao negociar o sistema. Exemplo abaixo, é uma amostra de avaliação de risco para um teste de um sistema de comércio de divisas: Número de Comércio X (Ganho ou Perda de Comércio) No exemplo acima baseado no número mínimo de trinta trades para uma amostra adequada, é importante notar que o matemático A expectativa é positiva, então a estratégia de negociação forex é realmente rentável. No entanto, o desvio padrão é alto, então, para ganhar cada dólar, o comerciante está arriscando uma quantidade muito maior, este sistema traz risco significativo. É o restante do E matemática: para determinar a expectativa matemática para este grupo de negócios, junte todos os ganhos e perdas de trades, então divida em 30. Este é o valor médio M (X) para todas as negociações. Nesse caso, é igual a um ganho médio de 4,26 por comércio. Até agora, o sistema parece promissor. Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima 4.26 é subtraída dos resultados de cada comércio, depois é quadrada, e a soma de todos esses quadrados é adicionada. A soma é dividida por 29, que é o número total de negociações menos 1. Ao usar a fórmula para Dispersão de (X) M (XM (X) 2 acima, ela verifica o cálculo da primeira troca em nosso exemplo : Trade 1: -17.08 4.26 -21.34 e (-21.34) 2 455.39 O mesmo cálculo é realizado para cada comércio na série de teste. Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9.353.62 e, por definição, a sua raiz quadrada é igual ao padrão Desvio (), que neste caso é 96,71. Assim, o comerciante forex vê que o risco para este sistema particular é bastante elevado: a expectativa matemática é de fato positiva, com um lucro médio de 4,26 por troca, mas o desvio padrão é alto quando Em comparação com esse lucro. Verifica-se que o comerciante arrisca cerca de 96,71 para cada oportunidade de ganhar 4.26 em lucro. Esse risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco. Além do risco de Um sistema comercial particular, os comerciantes de divisas podem Também usam distribuição normal e desvio padrão para calcular o Z-score, que indica quantas vezes comércios lucrativos irá ocorrer em relação à perda de comércios. Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação forex vencedor, o comerciante pode se perguntar quantos dos negócios lucrativos vistos durante o teste foram aleatórios e quantos negócios perdidos consecutivos devem ser tolerados para conseguir negócios vencedores. Por exemplo, vamos assumir que o lucro esperado médio de um determinado sistema de negociação forex é quatro vezes menor do que o montante da perda esperada de cada ordem de perda de parada desencadeada ao negociar este sistema. Alguns comerciantes podem assumir que o sistema vai ganhar ao longo do tempo, desde que haja uma média de, pelo menos, um comércio rentável para cada quatro operações perdedoras. No entanto, dependendo da distribuição de vitórias e perdas, durante o mundo real de negociação deste sistema pode retirar demasiado profundamente para recuperar a tempo para o próximo vencedor. A distribuição normal pode ser usada para gerar uma pontuação Z, às vezes chamada de pontuação padrão, o que permite que os comerciantes estimem não apenas a proporção de vitórias em perdas, mas também a quantidade de vitórias que provavelmente ocorrerão consecutivamente. Um Z-score positivo representa um valor acima da média, e um Z-score negativo representa um valor abaixo da média. Para obter esse valor, o trader subtrai a média da população de um valor bruto individual, dividindo a diferença pelo desvio padrão da população. O cálculo da pontuação padrão básica para uma pontuação em bruto designada como x é: Onde é a média da população e é o desvio padrão da população. É importante entender que o cálculo do escore Z exige que o profissional conheça os parâmetros da população e não apenas as características de uma amostra extraída dessa população. Z representa a distância entre a média da população e a pontuação bruta, expressa em unidades do desvio padrão. Assim, para um sistema de negociação forex: ZN x (R 0,5) P (P x (PN) (N 1) N é o número total de trades durante uma série R é o número total de séries de negociações vencedoras e perdedoras P igual a 2 X W x LW é o número total de negociações vencedoras durante uma série L é o número total de negociações perdidas durante uma série As séries individuais podem ser representadas por uma sequência consecutiva de vantagens ou desvantagens (por exemplo, ou 8212). R conta o número de Tais séries. Z pode oferecer uma avaliação de se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou até que ponto de destino pode ser. Assim como importante, um comerciante pode usar o Z-score para determinar se um sistema comercial contém menos ou Maior série de vencedores e perdedores do que o esperado de uma seqüência aleatória de trades8211 Em outras palavras, se os resultados de negócios consecutivos são dependentes uns dos outros. Se o Z-score é perto de 0, então a distribuição dos resultados comerciais está perto da distribuição normal . A pontuação de uma seqüência de negócios pode indicar o anúncio Ependência entre os resultados desses negócios. Isso ocorre porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio por não mais de três sigma (3 x) com uma certeza de 99,7. Se o valor Z é positivo ou negativo irá informar o comerciante sobre o tipo de dependência: Um valor Z positivo indica que o comércio rentável será seguido por um perdedor. E, positivo Z indica que o comércio lucrativo será seguido por outro lucrativo, e um perdedor será seguido por outra perda. Esta dependência observada permite que o comerciante forex variar os tamanhos de posição para negócios individuais, a fim de ajudar a gerenciar o risco. Sharpe Ratio A relação de Sharpe, ou a relação da recompensa-à-variabilidade, é uma das ferramentas de probabilidade as mais valiosas para comerciantes do forex. Tal como acontece com os métodos descritos acima, ele depende da aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão. Ele dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema de negociação ajustando-se para o risco. O primeiro passo é calcular os Retornos do período de retenção (HPR). Por exemplo, um negócio que resultou em um lucro de 10 tem um HPR calculado como 1 0.10 1.10 enquanto um comércio que perde 10 é calculado como 1 0.10 0.90. Da mesma forma, o HPR pode ser calculado dividindo o valor do saldo pós-comercialização pelo valor anterior ao comércio. O Average Holding Period Returns (AHPR) é então calculado pela soma de todos os retornos do período de detenção individual, dividindo-os pelo número de negócios. AHPR por si só produz uma média aritmética que não pode estimar corretamente o desempenho de um sistema de negociação forex ao longo do tempo. Em vez disso, uma eficiência de investimento de sistemas de negociação pode ser estimada mais de perto usando a relação de Sharpe, que mostra como AHPR menos a taxa livre de risco de retornos de investimento a longo prazo relaciona-se ao desvio padrão do sistema negociando. Sharp Ratio AHPR (1 RFR) SD Quando AHPR é o retorno médio do período de detenção, RFR é a taxa de retorno livre de risco de investimentos seguros, tais como taxas de juros bancárias ou T-bond taxas de longo prazo, e SD é o desvio padrão. Como mais de 99 de todos os valores aleatórios cairão dentro de uma distância de 3 em torno do valor médio de M (X) para um determinado sistema de negociação, quanto maior for a Relação de Sharpe, mais eficiente será o sistema de negociação. Por exemplo, se a Razão de Sharpe para resultados de comércio normalmente distribuídos for 3, isso indica que a probabilidade de perder é inferior a 1 por comércio, de acordo com a regra de 3 sigma. Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Sharpe Ratio já foram incorporados nos logaritmos de EAs e sistemas de negociação mecânica, e sua utilidade é invisível para a maioria dos comerciantes. No entanto, ao saber como essas ferramentas de probabilidade básicas funcionam, os comerciantes de divisas podem ter uma compreensão mais profunda de como os sistemas automatizados executam suas funções e, assim, aumentam a probabilidade de ganhar negócios. Você está atualmente usando ferramentas de probabilidade para aumentar suas próprias chances de sucesso. Excelente artigo. Eu estava procurando exatamente essa informação. Você poderia esclarecer como eu calculo o valor R para uma série de ganhar e perder trades It8217s não muito claro como fazer isso. Você diz que é o número total de séries de negociações vencedoras e perdedoras. Isso significa que eu contai os vencedores consecutivos e menos os perdedores consecutivos. Então, se o meu sistema tem um máximo de 7 operações consecutivas vencedoras e 4 negociações perdedoras consecutivas, em seguida, que é um total de 3 ou 11 Graças James Rechard Fleming diz que eu li o seu blog e quero agradecer por dar a chave de sucesso comercial. Que é realmente útil para o cálculo matemático de negociação. Obrigado, Rechard. Estou contente por achar útil. Eu já comprei seu sistema em pontuação ponderada sistema de pontuação. 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Oi, o que você acha sobre isso: Eu fui testado em corretor em EURUSD com spread 1pip como 1.5000 15001 Regra: Nós abrimos Uma posição Long 1 lote ou pode ser qualquer outro como (0,01) e quando o preço se move abaixo de 1 pips nós abrimos outro lote de posição 1, e quando o preço move outro tempo 1 pip para baixo, abrimos outro 1lot longo e abrimos e abrimos e repetimos Até que o movimento do preço 1pips em mais nós fechamos todos os posiotions. Agora nós contamos todas as posições LONGAS abertas, então podemos ter a soma de it mayby ​​23 em uma linha. Na segunda conta demo abrimos um lote curto 1 e semelhante que quando o preço move agains nós compramos posições próximas SHORT e parar quando o preço mover 1 pips carrapato em nossa tendência (para baixo). Até agora tenho uma estatística como esta, a sua para um 2pips sobre o mais, a partir de 2 semanas de teste para LONG: 0,01 2946 0,02 2254 0,03 1629 0,04 1152 0,05 838 0,06 599 0,07 438 0,08 302 0,09 216 0,10 151 0,11 105 0,12 74 0,13 44 0,14 30 0,15 23 0,16 18 0,17 14 0,18 6 0,19 5 0,20 0,21 2 0,22 1 0,23 1 0,24 0 para CURTO: 0,01 3038 0,02 2289 0,03 1650 0,04 1194 0,05 843 0,06 622 0,07 412 0,08 274 0,09 186 0,10 134 0,11 82 0,12 60 0,13 41 0,14 27 0,15 16 0,16 11 0,17 6 0,18 5 0,19 4 0,20 0 0,21 0 0,22 0 0,23 0 0,24 0 Assim, para Long foi uma série 1 de 23 abertas numa fileira, e uma linha curta curta foi 20 repetição 1, para a linha 19 Foi repetir 4 vezes. Então, 100 sinal perfeito para comprar Long foi 1 na linha 23, e, em seguida, preço mover em nossa direção para 2 pips lucro. No futuro, essas estatísticas talvez mudem, o que é importante para colectar dados. Podemos alterar os parâmetros como abrir a cada LONGA quando o preço se move em direção ruim em 1 pips e fechar tudo quando o movimento de preço em nossa direção favorita em 1 pips, 2, 3, 4, 5. 1000pips Assim, temos uma boa estatística com quase 100 Probabilidade de entrar em boa posição e obter lucro como 1 ou 2, ou 10 pips. Para um lucro de 1 ou 2 pips, devemos usar uma estratégia de martingale, mas 10 ou 30 só podemos comprar com um bom sinal. Teremos um sinal muito mais para comprar a posição LONG SHORT quando jogarmos no lucro 1,2, em seguida, 10 ou 20 pips. Em 1, 2 pips lucro teremos um requote e slipage, não é um problema com um 10 ou 20 ou 50 pips lucro. Os dados do histórico não são semelhantes ao preço em tempo real, slots, requote. Então o que precisamos Só contamos posições abertas. Precisamos de uma estatística de cada par de moeda, estoque, índice, opção, etc em cada dados de carrapato em tempo real, como fechar em 1, 2, 3, 4. 150pips para figurar para fora quando é um grande sinal para tomar posição. Precisamos de obter o máximo de dados e enviá-lo para um servidor, para que cada um pode ver o quanto o preço subir, ou para baixo a longo e vender sinais. Será bom quando alguém desenvolva isso - sory, eu não sei como. Por que os dados de meany useres - para obter uma estatística completa e knowlege como ele funciona exatamente em cada close 1, 2, 3. cada corretor, cada par de moeda, estoque, cada spread, todos os usuários, cada plataforma de negociação que pode programete como mt4 , Oanda etc No futuro, vamos ver o que as estatísticas está dizendo para nós, quando comprar e quando fechar Em mt5 o preço é mais rápido, em seguida, MT4, verifique-o yoursel. EA para mostrar o que eu tenho na mente: MT4MT5 - plataforma D - demo para estatísticas LS - Longo curto Lconst L1 - lot constans ou increse 1 então 2 então 3 4 5. Eu estava testá-lo para um corretor almirante mercados mt4mt5 External link Www wrzuc. toOAZ4CXTd. wt Então o que você pensa sobre isso, e sim eu sei o meu hehe inglês Dam, im não um novato, não sei por que o moderador mover este segmento aqui. Eu tenho 4 anos experiens sobre o comércio futuro, ações, títulos, opções e índice, eu estava testando a estratégia meny e indicadores, sim, eu sei assim o que Então, quando ainda temos uma boa apresentação para um preço descer e temos uma posição curta Aberto, o preço no carrapato está se movendo em algum momento -5, -10 pips e, em seguida, em nossa direção. Então, quando cair até 60 pips no gráfico h1, no preço de dados de carrapato movê-lo como max 23 em uma linha (não tickpips, mas a posição aberta LONG) e, em seguida, subir para min 2pip. E então ainda faltam por um período de 13 em uma linha e escalam por 2 pips. Quando eu começar a contar thos repetir, foi andando se todos temos as mesmas estatísticas. Sim, eu estava testando isso em uma conta real e ganhar algum dinheiro com 2pips fechar. Oi, o que você acha sobre isso. Até agora eu tenho uma estatística como esta. Então 100 sinais perfeitos para comprar Long foi 1 na linha 23 e, em seguida, o preço se move em nossa direção para o lucro de 2 pips. Para um lucro de 1 ou 2 pips, devemos usar uma estratégia de martingala. Dam, eu não sou novato, não sei por que o moderador move esse tópico aqui. Tanto quanto eu sei, qualquer tópico com palavras como quot100quot, quotholy grailquot, quotguaranteedquot etc no título é movido para a seção Rookie. A perfeição não é possível, porque o mercado é uma mistura de participantes anônimos com agendas desconhecidas, em qualquer momento. Forex Factory não quer parecer tolo, daí qualquer thread que parece fazer alegações irreais é imediatamente rebaixado, ou mesmo binned. Não acredito que você possa usar estatísticas da maneira que você propõe prever o futuro. Os mercados de divisas também são impulsionados por notícias, macroeconomia, sentimento, equilíbrio triangular e muitos outros fatores, dos quais seu sistema não conhece. Vejo que você menciona Martingale. Os sistemas que não têm uma vantagem real tendem a procurar técnicas de Dodgy MM para dar-lhes uma chance de sobrevivência a curto prazo. No entanto, a martingala aumenta o risco de arruinar sem aumentar a expectativa. Probabilidade em forex Oi, o que você acha sobre isso: Eu fui testado em corretor em EURUSD com spread 1pip como 1.5000 15001 Regra: Eu abro uma posição Longo 1 lote ou pode ser qualquer outro como (0,01) e quando o preço se move abaixo de 1 Pips nós abrimos outro lote de posição 1, e quando o preço mover outro tempo 1 pip para baixo, abrimos outro 1lot longo e abrimos e aberto e repeti-lo até que o movimento de preço 1pips em mais fechamos todos posiotions. Agora nós contamos todas as posições LONGAS abertas, então podemos ter a soma de it mayby ​​23 em uma linha. Na segunda conta de demonstração, abrimos um breve. DEVO dizer estou um pouco chocado que alguém com 4 anos experiência publicações sobre esse sistema. Primeiro, você nem sempre tem liquidez, então é um problema. Em segundo lugar, quando eu abrir um lote de dizer 1.5000 e o preço desce para 1.4950, então eu tenho 50 lotes abertos. Mas agora não leva apenas 2 pips para se tornar rentável, o preço médio de entrada seria 1.4975. Agora você precisa de 25 pips apenas para breakeven. Ou você pode dobrar, como em um sistema de martingale, mas os sistemas de martingale são de qualquer maneira os piores sistemas de mm que eu vi e explodirão sua conta. Summa sumum: seu sistema não tem uma vantagem e fico surpreso por ter 4 anos de experiência. Em segundo lugar, quando eu abrir um lote de dizer 1.5000 e o preço desce para 1.4950, então eu tenho 50 lotes abertos. Mas agora não leva apenas 2 pips para se tornar rentável, o preço médio de entrada seria 1.4975. Agora você precisa de 25 pips apenas para breakeven. Ou você pode dobrar, como em um sistema de martingale, mas os sistemas de martingale são de qualquer maneira os piores sistemas de mm que eu vi e explodirão sua conta. Quando isso acontecer, o preço se moverá por exemplo como: LONG 12in row 2pips, quando tivermos um 0 (zero longo) EA começar a comprar outro, 15 próximos em uma linha com gap ou talvez 3 pips e 2pips, e alguns como 20 Em uma fileira com alguma lacuna, mas a nova ptrice move 50 pips sem movimento reverso mais como 23, até agora, mesmo em nevs ou grandes movimentos. Nós abrimos esse lote em DEMO para contar o quanto foi aberto a posição LONGE para obter um lucro de 2 pips. Este 2pips é um exemplo único que podemos contar para um lucro de 5 pips ou 50pips lucro. 100 99 O que isso importa Talvez o maior determinante de uma taxa de ganhador de comerciantes seja stoplosses (ou saídas de perda). Se você não usar um stoploss, você alcançará sua taxa de ganhos desejada de 100, porque nenhum comércio será fechado em uma perda. Mas você deixa-se aberto ao wipeout da conta, se o preço se mover contra você o suficiente. Por outro lado, quanto mais forte o seu stoploss, mais freqüentemente youll obter parado, mas as perdas serão menores, permitindo que a sua conta para sobreviver a um maior número de comércios. O desempenho da negociação é sempre um compromisso entre esses dois fatores: a taxa de vitórias (que é o que você está falando) e o tamanho médio da vitória líquida para o tamanho da perda (também conhecido como RR, R-value ou payoff ratio). Em geral, você só pode aumentar uma à custa do outro. O produto destes é fator de lucro, ou retorno ajustado ao risco, e determina a expectativa de seu método. Os comerciantes profissionais não se concentram na taxa de ganhos, nem no retorno geral, mas na gestão de riscos e na execução impecável. A base do comércio profissional é um modelo de risco, conforme explicado neste vídeo. As pessoas vêm a este fórum com idéias não convencionais que acreditam (ou pelo menos, espero) funcionarão de forma rentável. Saúdo sua ingenuidade e entusiasmo. Mas não ocorreu a eles, que em um mundo onde milhões de pessoas incluíam comerciantes veteranos, analistas especialistas, economistas, econofísicos e professores de matemática, em outras palavras, as mentes mais inteligentes do planeta 8212 tinkered Com todos os tipos de negociação abordagens, mas ninguém nunca descobriu um Santo Graal. A natureza dos mercados e a movimentação dos preços, obviamente, explica por que. Se houver algum método ou gimmick baseado em MM thats um atalho para riquezas forex, e é acessível para o comerciante varejo, que teria sido descoberto muito antes de agora, e todo mundo iria usá-lo. No entanto, de alguma forma, as pessoas não parecem entender isso. Eles acreditam (ou esperam) que eles são mais inteligentes do que todos que já andou pela mesma estrada. Inscrito em Ago 2017 Status: Membro 18 Posts Sim, sei que não consigo reinventar a roda. Eu estava tentando encontrar um tópico semelhante, não o encontrei, então é isso. Agora estou à procura de um 10 pips declarações, por isso RR será como um 1: 3, para mim parece ser bom, geralmente estou tentando jogar em um viem longo prazo no mercado - o meu melhor é a UE. Agora estou verificando este sistema próxima vez será outro, mas vou tentar figurar colocar onde é a melhor entrada para obter apenas 10 pips - se eu tiver boas estatísticas para ele, vou experimentá-lo em real acoount mesmo como em 2pips. Inscrito em Ago 2017 Status: Membro 150 Posts Um bom comerciante pode atingir uma taxa de 98 vitórias através de cinquenta negociações com igual proporção de alvo. Eu fiz isso e muitas pessoas aqui provavelmente têm suas grandes marcas. Um sistema com este tipo de taxa de vitórias Não vai acontecer. A taxa de vitória não é importante de qualquer maneira. Você pode realmente ganhar mais dinheiro com uma estratégia de baixa taxa de ganhos que supera seus ganhos ao capturar porções sólidas de tendências. Algumas estratégias de captura de tendências muito sólidas têm uma taxa de ganhos de cerca de 40-45. O engraçado do mercado é. O que o sistema de parafusos é esse. Metade do tempo o mercado está fazendo o que é suposto estar fazendo, a outra metade do tempo quando não se comportar da maneira que deveria você tem que trocar o oposto do que tudo diz ou ficar fora do movimento. Leia o livro quotPit Bullquot de Martin Schwartz. Ele fala sobre como ele tinha seus índices calculados fora do MACD, movendo a média de locais vs preço e tudo. Mas o estoque não estava se comportando da maneira que deveria, então ele inverteu e pregou o comércio Você tem que entender quando o mercado está fazendo o que os números dizem que deveria estar fazendo, e sei como ajustar quando o mercado não está fazendo o que os números dizem Deveria estar fazendo. Cadastrado Out 2009 Status: Suprimido 1.433 Posts 100 edge signal. Para mim, isso é um pouco baixo demais, eu gosto de apontar um pouco mais alto. Jun-2017 Status: Membro 1,160 Posts Agora Estou procurando somthing com 99 winning startegy, talvez seja isso, vou verificar isso Então o próximo objetivo é 99 Agora eu ouvi tudo .. mas deixe-nos saber se você r estratégia funciona Fora ..99 - smh