Barras de média móvel de erro

Stochastic Fast Stochastic Fast traça a localização do preço atual em relação à faixa de um certo número de barras anteriores (dependente da entrada do usuário, normalmente 14 períodos). Em geral, estocásticos são usados ​​na tentativa de descobrir condições de sobre-compra e sobrevenda. Acima de 80 é geralmente considerado overbought e abaixo de 20 é considerado oversold. As entradas para Stochastic Fast são as seguintes: Fast K. (Fim - Baixo) (Alto - Baixo) x 100 D rápido. A média móvel simples de Fast K (geralmente média móvel de 3 períodos) Stochastic Slow Stochastic Slow é similar em cálculo e interpretação para Stochastic Fast. A diferença está listada abaixo: Slow K. Igual a Fast D (isto é, média móvel de 3 períodos de Fast K) Lenta D. Uma média móvel (mais uma vez, normalmente 3 períodos) de Slow K O Stochastic Slow pode ser visto como superior devido aos efeitos de suavização das médias móveis, que equivale a menos falsos sinais potenciais de compra e venda. A comparação dos dois estocásticos, rápidos e lentos, é mostrada abaixo no gráfico do ETF Nasdaq 100 (QQQQ): As próximas páginas discutem possíveis sinais de compra e venda e como os estocásticos podem delinear áreas de condições de preço de sobrecompra ou sobrevendido. Envelopes Moving Average Envelopes Introdução Moving Average Envelopes são envelopes baseados em percentuais definidos acima e abaixo de uma média móvel. A média móvel, que constitui a base para este indicador, pode ser uma média móvel simples ou exponencial. Cada envelope é então definido a mesma porcentagem acima ou abaixo da média móvel. Isso cria bandas paralelas que seguem ação de preço. Com uma média móvel como base, Envelopes de média móvel podem ser usados ​​como um indicador de tendência seguinte. No entanto, este indicador não se limita a apenas tendência seguinte. Os envelopes também podem ser usados ​​para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda quando a tendência é relativamente plana. O Cálculo Cálculo para Moving Average Envelopes é direto. Primeiro, escolha uma média móvel simples ou média móvel exponencial. Medidas móveis simples pesam cada ponto de dados (preço) igualmente. As médias móveis exponenciais põem mais peso em preços recentes e têm menos lag. Segundo, selecione o número de períodos de tempo para a média móvel. Em terceiro lugar, defina a porcentagem para os envelopes. Uma média móvel de 20 dias com um envelope 2,5 mostraria as duas linhas a seguir: O gráfico acima mostra a IBM com um SMA de 20 dias e 2,5 envelopes. Observe que o SMA de 20 dias foi adicionado a este SharpChart para referência. Observe como os envelopes se movimentam paralelamente ao SMA de 20 dias. Eles permanecem uma constante 2,5 acima e abaixo da média móvel. Interpretação Os indicadores baseados em canais, faixas e envelopes são projetados para abranger a maior parte das ações de preços. Portanto, os movimentos acima ou abaixo dos envelopes merecem atenção. As tendências começam frequentemente com movimentos fortes em uma direção ou em outra. Um impulso acima do envelope superior mostra força extraordinária, enquanto um mergulho abaixo do envelope inferior mostra fraqueza extraordinária. Esses movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência eo início de outra. Com uma média móvel como sua fundação, Moving Average Envelopes são uma tendência natural seguindo indicador. Tal como acontece com médias móveis, os envelopes vão atrasar a ação de preço. A direção da média móvel determina a direção do canal. Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move para baixo, enquanto uma tendência de alta existe quando o canal se move mais alto. A tendência é plana quando o canal se move lateralmente. Às vezes, uma tendência forte não se apodera após uma quebra de envelope e os preços mudam para uma faixa de negociação. Tais intervalos de negociação são marcados por uma média móvel relativamente plana. Os envelopes podem então ser usados ​​para identificar níveis de sobrecompra e sobreventa para fins de negociação. Um movimento acima do envelope superior indica uma situação de sobrecompra, enquanto um movimento abaixo do envelope inferior marca uma condição de sobre-venda. Parâmetros Os parâmetros para Envelopes da média móvel dependem dos seus objetivos de tradinginvesting e das características da segurança envolvida. Os comerciantes provavelmente usarão médias mais curtas (mais rápidas) e envelopes relativamente apertados. Os investidores provavelmente preferem médias móveis mais longas (mais lentas) com envelopes mais amplos. A volatilidade da segurança também influenciará os parâmetros. Bandas de Bollinger e canais de Keltner incorporaram mecanismos que automaticamente se ajustam à volatilidade de um security039s. Bandas de Bollinger usam o desvio padrão para definir a largura de banda. Os canais de Keltner usam o Average True Range (ATR) para definir a largura do canal. Estes ajustes automaticamente para a volatilidade. Chartists deve independentemente conta para a volatilidade ao definir o Moving Average Envelopes. Títulos com alta volatilidade exigirão bandas mais amplas para abranger a maioria das ações de preço. Títulos com baixa volatilidade podem usar bandas mais estreitas. Ao escolher os parâmetros certos, muitas vezes ajuda a superposição de alguns Envelopes de média móvel diferentes e comparar. O gráfico acima mostra o SampP 500 ETF com três Envelopes de média móvel com base no SMA de 20 dias. Os 2,5 envelopes (vermelho) foram tocados várias vezes, os 5 envelopes (verde) só foram tocados durante a onda de julho. Os 10 envelopes (rosa) nunca foram tocados, o que significa que esta banda é muito grande. Um comerciante de médio prazo poderia usar os 5 envelopes, enquanto um comerciante de curto prazo poderia usar os envelopes 2.5. Índices de ações e ETFs exigem envelopes mais apertados porque eles são tipicamente menos voláteis do que ações individuais. O gráfico de Alcoa tem os mesmos envelopes de média móvel como o gráfico de SPY. No entanto, note que a Alcoa violou os 10 envelopes inúmeras vezes porque é mais volátil. Identificação de Tendências Média Móvel Os envelopes podem ser usados ​​para identificar movimentos fortes que sinalizem o início de uma tendência estendida. O truque, como sempre, é escolher os parâmetros corretos. Isso requer prática, tentativa e erro. O gráfico abaixo mostra a Dow Chemical (DOW) com os Envelopes de Média Móvel (20,10). Os preços de fechamento são usados ​​porque as médias móveis são calculadas com os preços de fechamento. Alguns chartists preferem barras ou candlesticks para utilizar o dia intraday alto e baixo. Observe como o DOW subiu acima do envelope superior em meados de julho e continuou se movendo acima deste envelope até o início de agosto. Isso mostra uma força extraordinária. Observe também que o Moving Average Envelopes apareceu e seguiu o avanço. Depois de um movimento de 14 para 23, o estoque foi claramente overbought. No entanto, este movimento estabeleceu um forte precedente que marcou o início de uma tendência estendida. Com DOW tornando-se overbought logo depois de estabelecer a sua tendência de alta, era hora de esperar por um pullable playable. Os comerciantes podem procurar pullbacks com análise de gráfico básico ou com indicadores. Os pullbacks vêm frequentemente sob a forma de bandeiras ou de cunhas de queda. DOW formou uma imagem perfeita caindo bandeira em agosto e quebrou a resistência em setembro. Outra bandeira formada no final de outubro com uma fuga em novembro. Após o aumento de novembro, o estoque puxado para trás com uma bandeira de cinco semanas em dezembro. O Índice de Canal de Mercadoria (CCI) é mostrado na janela do indicador. Movimentos abaixo de -100 exibem leituras de sobrevendido. Quando a tendência maior está acima, as leituras do oversold podem ser usadas identificar pullbacks para melhorar o perfil do risco-recompensa para um comércio. Momentum vira bullish novamente quando CCI move de volta em território positivo (linhas pontilhadas verde). A lógica inversa pode ser aplicada para uma tendência de baixa. Um movimento forte abaixo do envelope inferior sinaliza uma fraqueza extraordinária que pode prenunciar uma tendência de queda prolongada. O gráfico abaixo mostra International Game Tech (IGT) quebrando abaixo do envelope 10 para estabelecer uma tendência de baixa no final de outubro de 2009. Porque o estoque estava muito sobrevendido após este declínio acentuado, teria sido prudente esperar por um salto. Podemos então usar a análise de preços básicos ou outro indicador de momentum para identificar os rejeitos. A janela do indicador mostra o oscilador estocástico que está sendo usado para identificar rejeições do overbought. Um movimento acima de 80 é considerado sobrecompra. Uma vez acima de 80, os cartistas podem então procurar um sinal gráfico ou um movimento para trás abaixo de 80 para sinalizar uma desaceleração (linhas pontilhadas a vermelho). O primeiro sinal foi confirmado com uma pausa de suporte. O segundo sinal resultou em um whipsaw (perda) porque o estoque se moveu acima de 20 algumas semanas mais tarde. O terceiro sinal foi confirmado com uma quebra de linha de tendência que resultou em um declínio bastante acentuado. Semelhante ao oscilador de preços Antes de passar para os níveis de sobrecompra e sobrevenda, vale a pena salientar que os envelopes de média móvel são semelhantes ao oscilador de preço por cento (PPO). Moving Average Envelopes nos dizer quando uma segurança está negociando uma certa porcentagem acima de uma determinada média móvel. PPO mostra a diferença percentual entre uma média móvel exponencial curta e uma média móvel exponencial mais longa. PPO (1,20) mostra a diferença percentual entre um EMA de 1 período e um EMA de 20 períodos. Um EMA de 1 dia é igual ao fechamento. 20-período Exponencial Moving Average Envelopes refletem as mesmas informações. O gráfico acima mostra o Russell 2000 ETF (IWM) com PPO (1,20) e 2,5 Exponential Moving Average Envelopes. As linhas horizontais foram fixadas em 2,5 e -2,5 no PPO. Observe que os preços se movem acima do envelope 2,5 quando o PPO se move acima de 2,5 (sombreamento amarelo) e os preços se movem abaixo do envelope 2,5 quando o PPO se move abaixo de -2,5 (sombreamento laranja). PPO é um oscilador de momentum que pode ser usado para identificar overbought e oversold níveis. Por extensão, Moving Average Envelopes também pode ser usado para identificar overbought e oversold níveis. O PPO utiliza médias móveis exponenciais, pelo que tem de ser comparado com Envelopes Móveis Média usando EMAs, e não SMAs. OverboughtOversold Medir overbought e condições oversold é complicado. Os títulos podem tornar-se sobre-comprados e permanecer sobre-comprados em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os títulos podem se tornar oversold e permanecer sobrevendido em uma forte tendência de baixa. Em uma forte tendência de alta, os preços muitas vezes se movem acima do envelope superior e continuar acima desta linha. Na verdade, o envelope superior vai subir como preço continua acima do envelope superior. Isso pode parecer tecnicamente sobre-comprado, mas é um sinal de força para permanecer sobre-comprado. O inverso é verdadeiro para oversold. As leituras de sobrecompra e de sobrevenda são melhor usadas quando a tendência se reduz. O gráfico para Nokia tem tudo. As linhas cor-de-rosa representam os Envelopes de Média Móvel (50,10). Uma média móvel simples de 50 dias está no meio (vermelho). Os envelopes são definidos 10 acima e abaixo dessa média móvel. O gráfico começa com um nível de sobrecompra que ficou overbought como uma forte tendência surgiu em abril-maio. A ação do preço ficou intermitente de junho a abril, que é o cenário perfeito para os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Níveis de super-compra em setembro e meados de março previram reversões. Da mesma forma, os níveis de sobrevenda em agosto e final de outubro anteciparam avanços. O gráfico termina com uma condição de sobrevenda que permanece sobre-vendida à medida que uma forte tendência de baixa emerge. As condições de sobre-compra e sobre-venda devem servir como alertas para uma análise mais aprofundada. Os níveis de sobrecompra devem ser confirmados com a resistência do gráfico. Os cartistas também podem procurar padrões de baixa para reforçar o potencial de reversão em níveis de sobrecompra. Da mesma forma, os níveis de sobrevenda devem ser confirmados com suporte de gráfico. Chartist também pode procurar padrões de alta para reforçar o potencial de reversão em níveis de sobrevenda. Conclusões Moving Average Envelopes são usados ​​principalmente como um indicador de tendência seguinte, mas também pode ser usado para identificar condições de sobre-compra e sobrevenda. Após um período de consolidação, uma quebra de envelope forte pode sinalizar o início de uma tendência estendida. Uma vez que uma tendência de alta é identificada, os chartists podem girar para indicadores do impulso e outras técnicas identificar leitores oversold e pullbacks dentro dessa tendência. Condições de sobrecompra e saltos podem ser usados ​​como oportunidades de vendas dentro de uma tendência de baixa maior. Na ausência de forte tendência, os Envelopes Moving Average podem ser usados ​​como o Oscilador de Preço por Porcentagem. Move-se acima das leituras de overbought do sinal superior do envelope, enquanto se move abaixo das leituras de sobrevenda do sinal de envelope inferior. Também é importante incorporar outros aspectos da análise técnica para confirmar a leitura sobre-comprada e oversold. Padrões de reversão reversíveis e de resistência podem ser usados ​​para corroborar leituras de sobrecompra. Suporte e padrões de reversão de alta podem ser usados ​​para afirmar condições de sobrevenda. SharpCharts Moving Average Envelopes podem ser encontrados no SharpCharts como uma sobreposição de preços. Tal como acontece com uma média móvel, os envelopes devem ser mostrados em cima de um gráfico de preços. Ao selecionar o indicador na caixa suspensa, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2,5). Envelopes MA são baseados em uma média móvel simples. EMA Envelopes são baseados em uma média móvel exponencial. O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel. O segundo número (2.5) define o deslocamento percentual. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. A média móvel correspondente pode ser adicionada como sobreposição separada. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo. Oversold após quebra acima Upper Envelope: Esta varredura procura por ações que quebrou acima de sua superior exponencial Moving Average Envelope (50,10) há vinte dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta. O ICC atual de 10 períodos está abaixo de -100 para indicar uma condição de sobre-venda de curto prazo. Overbought after Break below Lower Envelope: Esta verificação procura por ações que quebraram abaixo de seu envelope exponencial de média móvel menor (50,10) vinte dias atrás para confirmar ou estabelecer uma tendência de baixa. O ICC atual de 10 períodos é acima de 100 para indicar uma condição de sobrecompra de curto prazo. Mais Estudo Trend Trading para uma vida Thomas CarrBest Moving Médio para Day Trading Por que Mover médias são boas para Day Trading Manter as coisas simples Day trading é um jogo rápido. Você pode ser até handily em um segundo e, em seguida, devolver todos os seus lucros logo depois disso. Como um comerciante, você precisa de uma maneira limpa de entender quando um estoque está tendendo e quando as coisas tomaram uma volta para o pior. Ao analisar o mercado, que melhor maneira de medir a tendência do que uma média móvel Em primeiro lugar, o indicador está literalmente no gráfico, então você não tem que digitalizar em qualquer outro lugar em sua tela e em segundo lugar, é simples de entender. Se o preço está se movendo em uma determinada direção durante x períodos, em seguida, a média móvel seguirá essa direção. Ao contrário de outros indicadores. Que exigem que você execute análises adicionais, a média móvel é limpa e direto ao ponto. No dia de negociação, ter a capacidade de tomar decisões rápidas sem realizar uma série de cálculos manuais pode fazer a diferença entre deixar o dia um vencedor ou perder dinheiro. Se você for longo ou curto Médias móveis também fornecê-lo uma maneira simples, mas eficaz para saber que lado do mercado você deve estar negociando. Se o estoque está negociando atualmente abaixo de uma média móvel, então você claramente deve apenas assumir uma posição curta inversamente, se o estoque está tendendo mais alto, então você deve entrar muito tempo. Quando uma ação está abaixo de sua média móvel de 10 períodos, em nenhuma circunstância vou tomar uma posição longa. Eu sei, eu sei, todos esses conceitos são básicos e que é a beleza de tudo, dia de negociação deve ser fácil. Eu ainda tenho que encontrar um comerciante que pode efetivamente ganhar dinheiro usando um milhão de indicadores. Melhor média móvel para Day Trading Há literalmente um número infinito de médias móveis. Há ponderada, simples e exponencial e para tornar as coisas mais complicadas você pode selecionar o período de sua escolha. Com tantas opções, como você sabe qual é o melhor Uma vez que você está claramente a ler este artigo para uma resposta, vou compartilhar meu pequeno segredo. Para dia breakouts de negociação na parte da manhã, a melhor média móvel é a média móvel de 10 períodos simples. Este é o lugar onde você está lendo este artigo você faz a pergunta por que Bem, é simples primeiro, se você está dia negociação breakouts na parte da manhã você vai querer usar um período mais curto para a sua média. Razão sendo, você precisa controlar a ação de preço de perto, como fugas provavelmente irá falhar. Por favor, faça um favor a si mesmo e nunca coloque uma média móvel de 50 ou 200 períodos em um gráfico de 5 minutos. Uma vez que você se encontra usando períodos maiores este é um sinal claro que você está desconfortável com a idéia de negociação ativa. Agora, de volta à razão pela qual a média móvel de 10 períodos é a melhor, é um dos períodos de média móvel mais populares. O outro que vem em um segundo próximo é o período de 20. Novamente, o problema com a média móvel de 20 períodos é que ele é muito grande para negociação breakouts. A média móvel de 10 períodos dá-lhe espaço suficiente para permitir que o seu estoque a tendência, mas também não faz você tão confortável que você dar lucros fora. Na próxima seção, vamos abordar como eu uso a média móvel simples de 10 períodos para entrar em um comércio. Como usar médias móveis para entrar em um comércio Então, deixe-me dizer isso na frente, eu não uso a média móvel simples de 10 períodos para entrar em qualquer negociação. Eu sei, isso é completamente contraditório com o título desta seção, mas eu acho que é importante para cobrir este tópico. Se você comprar a ruptura de uma média móvel pode sentir-se finita e completa, mas as ações constantemente testar suas médias móveis. Agora que a bola curva está fora do caminho, vamos cavar em como eu realmente entrar em um comércio. Abaixo estão as minhas regras para negociação breakouts na parte da manhã: Stock deve ser superior a 10 dólares Maior de 40.000 ações negociadas a cada 5 minutos Menos de 2 de sua média móvel A volatilidade tem de ser sólida o suficiente para atingir meu objetivo de lucro de 1,62 Não pode ter um número de Barras que são 2 no intervalo (alto a baixo) Eu devo abrir o comércio entre 9:50 am e 10:10 am Eu preciso sair o comércio não mais tarde do que 12:00 meio-dia Feche o comércio se o estoque fecha acima ou abaixo Sua média móvel de 10 períodos após as 11 da manhã. Se você é como eu, essas regras soam ótimas, mas você precisa de um visual. O acima é um dia exemplo de fuga de negociação de First Solar a partir de 6 de março de 2017. A ação teve um breakout agradável com volume. Como você pode ver, o estoque teve bem sobre 40.000 partes por barra de 5 minutos. Saltou o alto da manhã antes de 10:10 am e estava dentro de 2 da média móvel de 10 períodos. Aqui está mais um exemplo, mas desta vez é no lado curto do comércio. Este é um gráfico do Facebook a partir de 13 de março de 2017. Observe como o estoque quebrou a baixa da manhã na barra de 9:50 e, em seguida, tiro diretamente para baixo. Volume também começou a acelerar como o estoque se moveu na direção desejada até atingir a meta de lucro. Esta é literalmente a única configuração que troco. Eu acredito em manter as coisas simples e fazer o que faz dinheiro. Conforme mencionado anteriormente neste artigo, observe como a média móvel simples mantém você no lado direito do mercado e como ele lhe dá um mapa de estrada para sair do comércio. Como usar as médias móveis para parar de um comércio Em teoria, ao comprar uma fuga você vai entrar no comércio acima da média móvel de 10 períodos. Isso lhe dará a sala wiggle você precisa no caso de o estoque não quebrar duro em sua direção desejada. O gráfico acima é o exemplo clássico breakout, mas deixe-me dar-lhe alguns que não são tão limpas. O gráfico acima é da First Solar (FSLR) a partir de 10 de abril de 2017. A ação teve uma falha de repartição na manhã, em seguida, retrucou para a média móvel de 10 períodos. Este é o primeiro sinal de que você tem um problema, porque o estoque não se moveu em sua direção desejada. Se seu estoque falhar, a média móvel de 10 períodos fornecerá uma falha segura para que você avalie seu estoque. Continuando em diante, FSLR parou em suas trilhas na média movente de 10-período e inverteu para baixo outra vez somente para trocar lateralmente. Neste ponto, você sabe que algo está errado no entanto, você esperar até que o estoque fecha acima da média móvel, porque você nunca sabe como as coisas vão. Como usar as médias móveis para determinar se um comércio está funcionando Você tem que saber quando segurá-los e quando dobrá-los. Se todos nós pudéssemos aplicar essa lógica aos negócios e à vida, todos estaríamos muito mais adiante. No mercado, acho que, naturalmente, procuramos o exemplo perfeito de nossa configuração comercial. Na realidade. A maioria dos comércios não trabalhará nem falhará, apenas sob executar. Desde que eu estou trocando breakouts, a média móvel deve sempre tendência em uma direção. Para mim, eu sei que é hora de levantar a bandeira de cautela, uma vez que a média móvel de 10 períodos vai plana ou o estoque viola a média móvel antes das 11 horas. Porque eu não monto a média Antes que eu comece 100 email que explodem me para este, deixe-me qualificar o título desta seção. Sim, você pode ganhar dinheiro permitindo que seu estoque para o comércio mais elevado, desde que não fechar abaixo da média móvel. Para mim, eu nunca fui capaz de fazer consistentes lucros consideráveis ​​com esta negociação day abordagem. Houve um tempo antes de sistemas de negociação automatizados foram ações movidas de forma linear. No entanto, agora com os complexos algoritmos de negociação e grandes hedge funds no mercado, as ações se movem em padrões erráticos. Casal que, com o fato de que você é o dia de negociação breakouts, que só compostos a maior volatilidade que você vai enfrentar. Assim, para evitar todos os presentes no mercado, eu teria um objetivo de lucro 2. Em média, o estoque teria uma retração acentuada e eu devolveria a maioria dos meus ganhos. Para contrariar este cenário, uma vez que meu estoque atingiu um determinado lucro alvo eu começaria a usar uma média móvel de 5 períodos para tentar bloquear mais lucros. Então, foi dar a sala de estoque e dar de volta a maioria dos meus ganhos ou apertar a parada apenas para ser fechado praticamente imediatamente. Foi um ciclo vicioso e aconselho você a evitar esse tipo de comportamento. Eu não comecei a ganhar dinheiro no mercado até que eu comecei a vender em força e cobrindo em fraqueza. Eu descobri que quando eu digitalizar o mercado à procura de exemplos de minhas configurações de comércio que iria naturalmente gravitar para comércios que eram perfeitos em todos os sentidos: breakouts limpo, volume alto e movimentos b-line de 4 a 7. Então, em algum nível eu Estava treinando-me em um nível subconsciente para esperar esses tipos de ganhos em cada comércio. Esse tipo de pensamento levou a muita frustração e inúmeras horas de análise. Onde eu finalmente desembarcou e você pode ver as regras de negociação que estabeleci neste artigo, foi olhar para todos os meus comércios históricos e ver quanto lucro eu tinha no auge de minhas posições. Percebi que em média eu tinha dois por cento de lucro em algum ponto durante o comércio. Eu tomei que um passo adiante e reduzi-lo para baixo para a proporção de ouro de 1,618 ou 1,62 para aumentar minhas chances. Por que você precisa usar a média móvel padrão Análise técnica é claramente o meu método de escolha quando se trata de negociação dos mercados. Eu sou um crente firme no método de Richard Wyckoff para análise técnica e ele pregou sobre não pedir dicas ou olhar para as notícias. Tudo o que você precisa saber sobre o seu comércio está no gráfico. Uma coisa que eu tentei fazer no início da minha carreira comercial era ser mais esperto que o mercado. O que quero dizer com isso é que eu tomaria por exemplo a média móvel simples de 10 períodos e diria para mim mesmo que uma média móvel simples não é suficientemente sofisticada. Isso me levaria para o caminho de usar algo mais colorido como uma média móvel exponencial dupla e eu iria dar um passo adiante e deslocá-lo por x períodos. Se você está lendo isso e não tem idéia, o que eu estou falando então grande para você. O que eu estava fazendo em minha própria mente com a média móvel exponencial dupla e alguns outros indicadores técnicos peculiares foi criar um conjunto de ferramentas de indicadores personalizados para negociar no mercado. Eu acreditava que se eu estivesse olhando para o mercado de uma perspectiva diferente que iria me fornecer a borda que eu precisava para ser bem sucedido. Bem, isso não poderia ter sido a coisa mais distante da verdade. O mercado não é nada mais do que a manifestação de esperanças e sonhos dos povos. Para esse ponto, se a maioria das pessoas estão usando a média móvel simples, então você precisa fazer o mesmo para que você possa ver o mercado através dos olhos do seu adversário. A arte da guerra diz melhor no Capítulo 3, Então diz-se que se você conhece seus inimigos e conhece a si mesmo, você pode ganhar cem batalhas sem uma única perda. Se você só conhece a si mesmo, mas não o seu adversário, você pode ganhar ou pode perder. Se você não conhece a si mesmo nem seu inimigo, você sempre se colocará em perigo. Erros comuns ao usar médias móveis usando cruzamentos de média móvel para entrar em um comércio Muitos comerciantes de média móvel usará o cruzamento das médias como um ponto de decisão para um comércio e não a ação de preço e volume no gráfico. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu alguém dizer o período de 5 apenas cruzou acima da média móvel de 10 períodos, então devemos comprar Esta ação por si só significa muito pouco. Pense nisso, o que isso significa para o estoque Você não acha que um crossover média móvel do período de 5 e 10 período vai significar coisas muito diferentes para símbolos diferentes Lembro-me de um ponto que eu escrevi código de linguagem fácil para a mudança de crossovers média Em TradeStation. Eu corri para trás testes em algumas ações e os resultados onde estelar. Eu tinha certeza de que tinha um sistema vencedor, em seguida, a realidade do mercado definido polegadas As ações começaram a comércio em diferentes padrões e as duas médias móveis que eu estava usando começou a fornecer sinais falsos. Portanto, é desnecessário dizer que eu abandonei esse sistema e me movi mais para os parâmetros de preço e volume detalhados anteriormente neste artigo. Não usar médias populares Moving Não usar médias móveis populares é uma maneira certa de falhar. Qual é o ponto de olhar para algo, se você é o único assistindo eu não vou vencer este um à morte desde que cobrimos anteriormente neste artigo. Usando mais de uma média móvel Como um comerciante do dia. Ao trabalhar com breakouts você realmente quer limitar a quantidade de indicadores que você tem em seu monitor. Tenho visto comerciantes com até 5 médias em sua tela ao mesmo tempo. Na minha opinião é melhor ser um mestre de uma média móvel do que um aprendiz de todos eles. Se você não acredita em mim havia um estudo publicado em agosto de 2018 por Ben Marshall, Rochester Cahan e Jared Cahan que forneceu uma análise detalhada dos lucros de negociação ao usar indicadores. O estudo afirmou: Embora não possamos descartar a possibilidade de que essas regras comerciais complementam outras técnicas de timing de mercado ou que as regras de negociação que não testar são rentáveis, mostramos que mais de 5.000 regras de negociação não acrescentam valor além do que pode ser esperado por acaso Quando utilizados isoladamente durante o período considerado. Eu não estou pronto para jogar para fora todos os indicadores técnicos em minha caixa de ferramentas baseados neste estudo, mas não tente transformar seus indicadores no gênio em uma garrafa. Mudando constantemente as médias móveis que você usa Houve um ponto onde eu tentei a média móvel de 10 períodos por algumas semanas, então eu comutei para o período de 20, então eu comecei a deslocar as médias móveis. Este período de teste e erro durou meses. No final, como você acha que meus resultados acabaram? Fazer um favor a si mesmo, escolher uma média móvel e ficar com ela. Ao longo do tempo, você vai começar a desenvolver um olho afiado para a forma de interpretar o mercado. Lembre-se, o jogo final não é sobre estar certo, mas mais sobre saber ler o mercado. Usando médias móveis para medir o risco do seu comércio A média móvel de 10 períodos é uma ótima ferramenta para saber quando um estoque se encaixa o meu perfil de risco. O mais que eu estou disposto a perder em qualquer comércio é 2 e como você leu mais cedo neste artigo vou usar a média móvel 10-período como um meio para parar de meu comércio. Uma coisa que eu gosto de fazer é ver até que ponto meu estoque está negociando atualmente de sua média móvel simples de 10 períodos. Se meu estoque é 4 acima da média móvel, eu não tomarei o comércio longo. Eu não posso ir para a posição sabendo que eu já estou expondo-me a 4 vale de risco, que é o dobro do meu ponto de dor máxima. O exemplo de gráfico a seguir é de NFLX em 23 de abril de 2017. Alguns de vocês podem olhar para este gráfico e pensar wow, o estoque é até 22 e em alto volume. Para mim, quando eu olho para Netflix tudo o que vejo é uma negociação de ações de um total de seis por cento de distância de sua média móvel simples quando era hora de eu puxar o gatilho. Desde que eu uso a média móvel como meu guidepost para parar fora de um comércio este é demasiado risco para que eu incorpore uma posição nova. A próxima vez que você olhar para o gráfico, tente pensar a média móvel simples como um medidor de risco e não apenas um indicador de atraso. Colocando tudo juntos Vamos conversar através de um comércio inteiro para que possamos ver como efetivamente dia de comércio usando uma média móvel simples de 10 períodos. A primeira coisa que você precisa determinar é o nível de volatilidade que você comércio, a fim de estabelecer seus objetivos de lucro. Lembre-se de seu apetite para a volatilidade tem de ser em proporção direta do seu lucro alvo. Para um mergulho mais profundo sobre a volatilidade, leia o artigo - como a volatilidade do comércio. Para mim eu troco breakouts em um período de 5 minutos com alta volatilidade. A tabela acima do United Health Group de 422017 tem todos os ingredientes certos para o meu sistema. Há volume pesado na fuga. O estoque dá muito pouco de volta no primeiro retracement e quebra o alto entre o tempo de 9:50 am e 10:10 am. Por último, a média móvel está dentro de 2 do preço das ações, então eu sou capaz de dar o estoque algum quarto wiggle. Com base nessa configuração, devo puxar o gatilho. A resposta é sim, mas estou mostrando propositadamente um comércio que falhou. Existem blogs suficientes lá fora sistemas de bombeamento e estratégias que funcionam perfeitamente. Os breakouts falharão na maioria das vezes. Você está simplesmente tentando limitar seu risco e capitalizar seus ganhos. Neste exemplo, o estoque quebrou para novos máximos e, em seguida, invertida e virou plana. Uma vez que você viu os castiçais começar a flutuar lateralmente ea média móvel de 10 períodos de rolar sobre, era hora de começar a planejar sua estratégia de saída. Fiel à minha metodologia breakout, eu teria esperado até 11 horas e uma vez que o estoque estava ligeiramente abaixo da média móvel de 10 períodos, eu teria saído da posição com cerca de um prejuízo de um por cento. Em resumo As médias móveis não são o santo graal de negociação, mas se usado corretamente pode ajudá-lo a calibrar quando sair de um comércio e também ajudar a limitar o risco. O resto, meu amigo é com você e quão bem você é capaz de analisar o mercado. Se você obtiver nada mais deste artigo, lembre-se que menos é mais e se concentrar em se tornar um mestre de uma média móvel. Related Post